Метод на най-малките квадрати

От Администрация и управление
Направо към навигацията Направо към търсенето

При метода се приема, че връзката между измерените и контролните величини е полином, и се търсят такива стойности на коефициентите на полинома, че сумата от квадратичните отклонения на измерените величини, пресметнати чрез функционална зависимост, да е минимална.

Същност

Линейната регресия, основаваща се на МНМК, при която β се определя като резултат от анализа на историческите данни за една от следните зависимости:

  • Между възвръщаемостта на собствения капитал на компанията и общата възвръщаемост на пазара на акции;
  • Между изменението в пазарната цена на акциите (с или без отчитане на изплатените дивиденти) и измененията в общата пазарна капитализация.

Самата идея на метода е много проста. Приема се, че връзката между измерените и контролните величини е полином, и се търсят такива стойности на коефициентите на полинома, че сумата от квадратичните отклонения на измерените величини, пресметнати чрез функционална зависимост, да е минимална. В случай на една независима променлива това означава:

2 = min

xi- стойностите на контролната величина;

yi- съответните измерени стойности на резултатната величина;

f(x)- избраната подходяща функционална зависимост

Линейна зависимост между независима контролна величина и една резултатна величина има вида: y=ax+ b.

Вижте още

Източници

  • Берк, Ричард А.:. регресионен анализ конструктивна критика. Sage. DOI : 10.1177/0734016807304871
  • Kaw, Autar; Калу, Egwu (2008 г.). "Числени методи с приложения", Глава 6 се занимава с линейна и нелинейна регресия.
  • Дрейпър, НП "и Смит, Х. Приложни Анализ Уайли Серия регресия в Вероятности и статистика (1998 г.)
  • Pedhazur, Elazar J (1982). Множествена регресия в поведението изследвания Обяснение и прогнозиране (2-ро изд.). Ню Йорк: Холт, Rinehart и Уинстън. ISBN 0-03-041760-0

Външни препратки

Взето от „https://wiki.basaga.org/index.php?title=Метод_на_най-малките_квадрати&oldid=13159“.