Метод на най-малките квадрати

От Администрация и управление
Направо към навигацията Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

При метода се приема, че връзката между измерените и контролните величини е полином, и се търсят такива стойности на коефициентите на полинома, че сумата от квадратичните отклонения на измерените величини, пресметнати чрез функционална зависимост, да е минимална.

Същност

Линейната регресия, основаваща се на МНМК, при която β се определя като резултат от анализа на историческите данни за една от следните зависимости:

  • Между възвръщаемостта на собствения капитал на компанията и общата възвръщаемост на пазара на акции;
  • Между изменението в пазарната цена на акциите (с или без отчитане на изплатените дивиденти) и измененията в общата пазарна капитализация.

Самата идея на метода е много проста. Приема се, че връзката между измерените и контролните величини е полином, и се търсят такива стойности на коефициентите на полинома, че сумата от квадратичните отклонения на измерените величини, пресметнати чрез функционална зависимост, да е минимална. В случай на една независима променлива това означава:

2 = min

xi- стойностите на контролната величина;

yi- съответните измерени стойности на резултатната величина;

f(x)- избраната подходяща функционална зависимост

Линейна зависимост между независима контролна величина и една резултатна величина има вида: y=ax+ b.

Вижте още

Източници

  • Берк, Ричард А.:. регресионен анализ конструктивна критика. Sage. DOI : 10.1177/0734016807304871
  • Kaw, Autar; Калу, Egwu (2008 г.). "Числени методи с приложения", Глава 6 се занимава с линейна и нелинейна регресия.
  • Дрейпър, НП "и Смит, Х. Приложни Анализ Уайли Серия регресия в Вероятности и статистика (1998 г.)
  • Pedhazur, Elazar J (1982). Множествена регресия в поведението изследвания Обяснение и прогнозиране (2-ро изд.). Ню Йорк: Холт, Rinehart и Уинстън. ISBN 0-03-041760-0

Външни препратки

Взето от „https://wiki.basaga.org/index.php?title=Метод_на_най-малките_квадрати&oldid=13159“.