Допускания при регресионния модел

От Администрация и управление
Направо към навигацията Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Регресионният модел се извежда на базата на няколко допускания.

Същност

Някои от допусканията се изпълняват в действителност, докато други не. Съществува зависимост, че колкото повече от допусканията са изпълненини, толкова повече можем да се доверим на резултатите от анализа. Наричаме един регресионен модел адекватен, ако няма алтернативен, описващ действителността по-добре. При регресионния модел се прилага принципът на Окам, според който най-простото обяснение е и най-вярно, докато не се намери някое по-сложно, което го опровергава. Едни от по-важните допускания са:

  • х и y са непрекъснати случайни величини, представляващи силните скали;
  • Корелационната зависимост между x и y е линейна;
  • Грешките s са некорелирани нормално разпределени величини, които имат случаен характер, с нулево математическо очакване и еднакви дисперсии за всяко x.

Вижте още

Източници

  • Берк, Ричард А.:. регресионен анализ конструктивна критика. Sage. DOI : 10.1177/0734016807304871
  • Kaw, Autar; Калу, Egwu (2008 г.). "Числени методи с приложения", Глава 6 се занимава с линейна и нелинейна регресия.
  • Дрейпър, НП "и Смит, Х. Приложни Анализ Уайли Серия регресия в Вероятности и статистика (1998 г.)
  • Pedhazur, Elazar J (1982). Множествена регресия в поведението изследвания Обяснение и прогнозиране (2-ро изд.). Ню Йорк: Холт, Rinehart и Уинстън. ISBN 0-03-041760-0

Външни препратки

Взето от „https://wiki.basaga.org/index.php?title=Допускания_при_регресионния_модел&oldid=13154“.