Ценообразуване на форуърд

Ако стойността на залегналата в договора стока се промени, то и стойността на форуърда става положителна или отрицателна в зависимост от заетата позиция (къса/дълга).

Същност

Самото ценообразуване на форуърда наподобява това на фючъра.

1 стъпка

Към спот цената се добавя “cost-of-carry” . Тук могат да се включат лихви, неустойка, складови разходи и пр.

2 стъпка

Цената може да включва и премия за кредитния риск на другата страна както и факта, че няма всекидневен сетълмент, които да минимизира риска от неплатежоспособност.

Вижте още

• Определяне на валутен курс на форуърд

• Видове валутни форуърдни сделки
• Суап
• Опционен контракт
• Дериватив

Източници

• Форуърдни договори. Ценообразуване
• Оценяване на форуърден договор
• Финансов риск

Външни препратки

• Банкови деривативни стратегии
• Форуърдни точки
• Инвестиционен портфейл
• Възникване същност и развитие на стоковите борси
• Финансови инструменти
• Справочник нормативни актове
• Фючърси за валутен обмен
• Финансови деривати - Теорема за паритета на спот цената и фючърсната цена
• Валутен курс и лихвен диференциал
• Транзакция
• Финансови активи