Разлика между версии на „Ценообразуване на форуърд“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Ценообразуване== Ако стойността на залегналата в договора стока се промени , то и стойност...) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | == | + | '''Ако стойността на залегналата в договора стока се промени, то и стойността на форуърда става положителна или отрицателна в зависимост от заетата позиция (къса/дълга).''' |
| + | ==Същност== | ||
| + | Самото ценообразуване на форуърда наподобява това на фючъра. | ||
| − | + | ===1 стъпка=== | |
| − | + | Към [[спот цената]] се добавя “cost-of-carry” . Тук могат да се включат лихви, неустойка, складови разходи и пр. | |
| − | + | ===2 стъпка=== | |
| − | + | Цената може да включва и [[премия]] за [[кредитния риск]] на другата страна както и факта, че няма всекидневен [[сетълмент]], които да минимизира риска от неплатежоспособност. | |
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Определяне на валутен курс на форуърд]] | *[[Определяне на валутен курс на форуърд]] | ||
Текуща версия към 14:15, 8 април 2014
Ако стойността на залегналата в договора стока се промени, то и стойността на форуърда става положителна или отрицателна в зависимост от заетата позиция (къса/дълга).
Същност
Самото ценообразуване на форуърда наподобява това на фючъра.
1 стъпка
Към спот цената се добавя “cost-of-carry” . Тук могат да се включат лихви, неустойка, складови разходи и пр.
2 стъпка
Цената може да включва и премия за кредитния риск на другата страна както и факта, че няма всекидневен сетълмент, които да минимизира риска от неплатежоспособност.
Вижте още
Източници
Външни препратки
- Банкови деривативни стратегии
- Форуърдни точки
- Инвестиционен портфейл
- Възникване същност и развитие на стоковите борси
- Финансови инструменти
- Справочник нормативни актове
- Фючърси за валутен обмен
- Финансови деривати - Теорема за паритета на спот цената и фючърсната цена
- Валутен курс и лихвен диференциал
- Транзакция
- Финансови активи