Парадокс на Але
Парадокс на Але е основата за въвеждане на алтернатива на формулата за очакваната полезност от Даниел Канеман и Еймъс Тверски (1979).
Същност
От експеримента на Але се забелязва, че математическите очаквания a, b, c, d съответно за ситуации A, B, C, D имат следните стойности:
А:a = 0,01U(100)+0,89U(100)+0,1U(100) =100
B:b = 0,01U(0)+0,89U(100)+0,1U(500) =139
C:c = 0,11U(100)+0,89U(0) =11
D:d = 0,10U(500)+0,90U(0) =50.
Експериментът на Морис Але показва слабост в теорията на Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн за очакваната полезност. Този опит показва, че критерий за избор на даден субект не е единствено процентната сигурност или разликата във вероятностите за печалба . Добре е да се отбележи, че за въпроси C и D ефектът на допълване е слаб – разликата от 1% да няма печалба, а разликата в сумите е много по-голяма. По този начин Морис Але показва, че поведението в условия на риск се променя не само от един индивид към друг, а също и за даден индивид към различните видове риск. Парадоксът се състои в промяната на отношението към риска в състояние на сигурност. Силното избягване на риска се асоциира по този начин с избора между А и В (А е сигурна опция за разлика от В). Това силно чувство, обаче, не е от значение за избора между С и D. Този факт поставя под съмнение „ефекта на сигурността” при експерименталните решения.
Вижте още
Източници
- Altman, Daniel (10 October 2002). "A Nobel That Bridges Economics and Psychology". The New York Times. Retrieved 14 March 2009.
- Goode, Erica (5 November 2002). "A Conversation with Daniel Kahneman; On Profit, Loss and the Mysteries of the Mind". The New York Times. Retrieved 14 March 2009.
- Freeman, Karen (6 June 1996). "Amos Tversky, Expert on Decision Making, Is Dead at 59". The New York Times. Retrieved 14 March 2009.
- Fox, Craig R.; Amos Tversky (1995). "Ambiguity Aversion and Comparative Ignorance". Quarterly Journal of Economics.