Критерий на Савидж
Критерий на Савидж е понятие, свързано с търсене на оптимално решение.
Същност
През 1951г. Савидж представя своята теория за вземане на решение в условия на неопределеност, чрез метода минимакс, или по-известен още като метода на съжаленията или пропуснатите ползи. Решението в теорията на математиката и статистиката се занимава с определяне на ценностите, несигурността и други въпроси, свързани с дадено решение, неговата рационалност, и в резултат търсене на оптималното решение.
Неговият най-известен труд е от 1954 г. е книгата Основи на статистика, в която той представи теорията на субективни и лични вероятностите истатистиката, която представлява една от основните направления статистически данни и приложения на теорията на игрите, и математическото моделиране на решенията. Неговите решения се базират на развитието на теореми и аксиоми. Това по-късно започва да се нарича Бейс - парадигма за извод и за вземане на решения. Неговият аргумент също така въвежда концепцията за комунални услуги и на принципа за максимизиране на очакваната полезност.
Теория на игрите е клон на приложната математика, която се използва в социалните науки, най-вече в областта на икономиката, както и по биология, инженеринг, политически науки, международни отношения, компютърни науки и философия.
Пример
Вижте още
Източници
- Leonard J. Savage, The Foundations of Statistics
- Lester E. Dubins, Leonard J. Savage, Inequalities for Stochastic Processes: How to Gamble If You Must
- Leonard J Savage, The writings of Leonard Jimmie Savage: A memorial selection
- Ted Pease, Ken Pullig, Modern Jazz Voicings: Arranging for Small and Medium Ensembles