Компоненти на Критерий на Кели
Направо към навигацията
Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Съществуват два основни компоненти на критерия на Кели.
Вероятност за печалба
Вероятност за печалба - Вероятността всяка една сделка, която направита да бъде в положителна за вас насока.
Съотношение печалба-загуба
Съотношение печалба/загуба - Общите позитивни сделки разделени на общите негативни сделки.
Това са двата фактора, включени в уравнението на Кели:
Kelly % = W – (1 – W) / R
Където:
W - вероятност за печалба
R - съотношение печалба/загуба
Вижте още
- Критерий на Кели
- Метод Делфи
- Риск
- Допускане
- Дърво на решенията
- Алгоритъм за построяване на дърво на решенията
- Етапи на метода "Дърво на решенията"
Източници
- Edward O. Thorp, The Kelly Capital Growth Investment Criterion: Theory and Practice (World Scientific Handbook in Financial Economics Series)
- Jim Shapiro Ph.D., How Things (Mathematical) Work
- William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street
- Richard A. Epstein, The Theory of Gambling and Statistical Logic, Revised Edition
- Kent Osband, Pandora's Risk: Uncertainty at the Core of Finance (Columbia Business School Publishing)