Компоненти на Критерий на Кели

Съществуват два основни компоненти на критерия на Кели.

Вероятност за печалба

Вероятност за печалба - Вероятността всяка една сделка, която направита да бъде в положителна за вас насока.

Съотношение печалба-загуба

Съотношение печалба/загуба - Общите позитивни сделки разделени на общите негативни сделки.

Това са двата фактора, включени в уравнението на Кели:

Kelly % = W – (1 – W) / R

Където:

W - вероятност за печалба

R - съотношение печалба/загуба

Вижте още

• Критерий на Кели
• Метод Делфи
• Риск
• Допускане
• Дърво на решенията
• Алгоритъм за построяване на дърво на решенията
• Етапи на метода "Дърво на решенията"

Източници

• Edward O. Thorp, The Kelly Capital Growth Investment Criterion: Theory and Practice (World Scientific Handbook in Financial Economics Series)
• Jim Shapiro Ph.D., How Things (Mathematical) Work
• William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street
• Richard A. Epstein, The Theory of Gambling and Statistical Logic, Revised Edition
• Kent Osband, Pandora's Risk: Uncertainty at the Core of Finance (Columbia Business School Publishing)

Външни препратки

• Възникване на критерия
• Същност и доказателство
• Ефективност на критерия