Разлика между версии на „Свойства на логнормалното разпределение“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Основни свойства== * Това е едно непрекъснато разпределение * Това разпределение е по-изпо...) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | == | + | '''Логнормалното разпределение има няколко основни свойства'''. |
| + | ==Същност== | ||
* Това е едно непрекъснато разпределение | * Това е едно непрекъснато разпределение | ||
| Ред 6: | Ред 7: | ||
*Графиката на функцията log*f(x)+ срещу log(x) изобразяваща права линия е тест за подходящо използване на логаритмично-нормалното разпределение. | *Графиката на функцията log*f(x)+ срещу log(x) изобразяваща права линия е тест за подходящо използване на логаритмично-нормалното разпределение. | ||
*Когато μ>> σ, логаритмично-нормалноto разпределение се доближава до Нормалното. | *Когато μ>> σ, логаритмично-нормалноto разпределение се доближава до Нормалното. | ||
| + | ==Вижте още== | ||
| + | |||
| + | *[[Статистика]] | ||
| + | *[[Случайно число]] | ||
| + | *[[Графика]] | ||
| + | |||
| + | ==Източници== | ||
| + | |||
| + | *Калоян Харалампиев, Работа с данни в SPSS 2009 Унив. изд. "Св. Кл. Охридски" 76 с. | ||
| + | *Калоян Валентинов Харалампиев, Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми 2004 | ||
| + | *К. Хеддервик ; Ред. -състав. Ю. Н. Воропаева, Финансово-экономический анализ деятельности предприятий 1996 | ||
| + | *Джон Д. Хей, Введение в методы байесовского статистического вывода 1987 Финансы и статистика 336с. | ||
| + | *Пол Хейг, Пол Харис, Сондажи и статистика 1994 Делфин прес 131 с. | ||
| + | *Дейвид Р. Хейс Причинный анализ в статистических исследованиях 1981, Финансы и статистика 255 с. | ||
| + | *Т. Хеттманспергер, Статистические выводы, основанные на рангах 1987 Финансы и статистика 336 с. | ||
| + | *Джозеф Хили, Статистика 2005 DiaSoft ; Питер 638 с. 18344 | ||
| + | *Аксел Хонет ; Прев. от нем. Теодора Карамелска, Контексти на признаване | ||
| + | |||
| + | ==Външни препратки== | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=AUSKTk9ENzg An 8 foot tall Probability Machine (named Sir Francis) comparing stock market returns to the randomness of the beans dropping through the quincunx pattern.] from Index Funds Advisors[http://www.ifa.com/ IFA.com] | ||
| + | * [http://sitmo.com/eqcat/1 Stochastic Processes used in Quantitative Finance], sitmo.com | ||
| + | * [http://www.goldsim.com/Content.asp?PageID=455 Addressing Risk and Uncertainty] | ||
| + | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Statistics Портал за статистиката в Wikipedia] | ||
| + | *[http://www.socr.ucla.edu/ Онлайн ресурс за статистически пресмятания (УКЛА)] | ||
| + | *[http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook Статистическа електронна книга (Ebook)] | ||
| + | *[http://stats.oecd.org/Index.aspx Статистика (OECD)] | ||
| + | *[http://www.statsci.org/ Сайт за Статистическа наука (Мелбълнски университет)] | ||
| + | *[http://statprob.com/encyclopedia Статистическа енциклопедия] | ||
| + | [[category:Управленски решения и риск]][[category:Основи на управлението]][[category:Статистика]] | ||
Текуща версия към 16:24, 25 март 2014
Логнормалното разпределение има няколко основни свойства.
Същност
- Това е едно непрекъснато разпределение
- Това разпределение е по-използваемо за различни цели от Нормалното, тъй като има редица форми. В случай на Нормално разпределение, долната граница трябва да бъде - ∞, но това няма смисъл на практика. Проблемът е, че площта под кривата на Нормалното разпределение става "единица", само ако е удължена до безкрайност и в двете посоки. Това не е възможно за събития зависещи от времето, където един нов елемент влиза в експлоатация в момента нула. Тази трудност е преодоляна благодарение на основното свойство на логаритмично-нормалното разпределение, тъй като има предимството да има стойност f(х) = 0 за х = 0.
- За пространствен параметър, медианата - m> 0 и средно аритметичната - μ > 0, следната връзка е доста полезна m = exp(μ) и μ = log(m)
- Графиката на функцията log*f(x)+ срещу log(x) изобразяваща права линия е тест за подходящо използване на логаритмично-нормалното разпределение.
- Когато μ>> σ, логаритмично-нормалноto разпределение се доближава до Нормалното.
Вижте още
Източници
- Калоян Харалампиев, Работа с данни в SPSS 2009 Унив. изд. "Св. Кл. Охридски" 76 с.
- Калоян Валентинов Харалампиев, Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми 2004
- К. Хеддервик ; Ред. -състав. Ю. Н. Воропаева, Финансово-экономический анализ деятельности предприятий 1996
- Джон Д. Хей, Введение в методы байесовского статистического вывода 1987 Финансы и статистика 336с.
- Пол Хейг, Пол Харис, Сондажи и статистика 1994 Делфин прес 131 с.
- Дейвид Р. Хейс Причинный анализ в статистических исследованиях 1981, Финансы и статистика 255 с.
- Т. Хеттманспергер, Статистические выводы, основанные на рангах 1987 Финансы и статистика 336 с.
- Джозеф Хили, Статистика 2005 DiaSoft ; Питер 638 с. 18344
- Аксел Хонет ; Прев. от нем. Теодора Карамелска, Контексти на признаване
Външни препратки
- An 8 foot tall Probability Machine (named Sir Francis) comparing stock market returns to the randomness of the beans dropping through the quincunx pattern. from Index Funds AdvisorsIFA.com
- Stochastic Processes used in Quantitative Finance, sitmo.com
- Addressing Risk and Uncertainty
- Портал за статистиката в Wikipedia
- Онлайн ресурс за статистически пресмятания (УКЛА)
- Статистическа електронна книга (Ebook)
- Статистика (OECD)
- Сайт за Статистическа наука (Мелбълнски университет)
- Статистическа енциклопедия