Разлика между версии на „Теория на инвестиционния портфейл“

От Администрация и управление
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 29: Ред 29:
  
 
==Източници==
 
==Източници==
 
+
*[https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.jekomilev.com%2Fmoka.doc&ei=Se0BUvfAN8TsO9afgMgI&usg=AFQjCNEU9LulwBD9u1h93Mtg1YfTVtP3YA&sig2=vNcqTuJh2kEOv8i3PGIxyQ Теория на портфейла. Модел за оценка на капиталовите активи.]
 
*Markowitz, H.M. (March 1952). [http://jstor.org/stable/2975974 "Portfolio Selection"]. ''The Journal of Finance'' '''7''' (1): 77–91.  
 
*Markowitz, H.M. (March 1952). [http://jstor.org/stable/2975974 "Portfolio Selection"]. ''The Journal of Finance'' '''7''' (1): 77–91.  
 
*[http://www.riskcog.com/portfolio.jsp Risk Minimization in Financial Portfolios]
 
*[http://www.riskcog.com/portfolio.jsp Risk Minimization in Financial Portfolios]

Версия от 11:11, 7 август 2013

Съвременна теория за инвестиционният портфейл

Преди СТИП инвеститорите използват концепциите за риск и доход доста свободно. Въпреки че те като цяло са имали понятие за риска, обикновено той не е бил оценяван количествено. Години наред са знаели интуитивно, че е необходимо диверсифициране, но през 50те години на XX век Хари Марковиц създава прост модел на портфейл, в опит да обясни явлението “деверсификация”(и други) научно.

Неговите фундаментални постижения включват:

  • Предложен измерител за риск
  • Обяснение на диверсификацията (портфейлен риск)
  • Набор от оптимални портфейли
  • Критерий за избор на оптимален портфейл

Инвеститорите търгуват инструменти заради бъдещи доходи, ето защо моделите на портфейли трябва да бъдат формулирани “ex ante” въз основа на “ex-post” данни

Най-лесният подход е да се използват вероятностни оценки за бъдещите доходи от финансови инструменти

Но всякакви други методи (“предиктори”) могат да се използват

Вижте още

Източници

Външни препратки