Разлика между версии на „Хари Марковиц“
(Нова страница: ==Вижте още== *Риск *Инвестиционен портфейл *Уилям Шарп *Модел на Марковиц *[[Наивна див...) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| + | Хари Макс Марковиц (на английски: Harry Max Markowitz) е американски икономист, удостоен с Нобелова награда за икономика, заедно с Мертън Милър и Уилям Форсайт Шарп (за първи път лауреатите са трима), през 1990 за основополагащия им труд в теорията на икономиката на финансите. | ||
| + | Хари Марковиц е роден на 24 август 1927 в Чикаго, Илинойс, САЩ в семейство на евреи (баща — Морис; майка — Милдред).. Учи в родния си град, където завършва и висшето си образование. Като млад има възможността да се учи от множество изявени икономисти: Милтън Фридман, Тялинг Коопманс и други. | ||
| + | Публикувани трудове | ||
| + | Markowitz, H.M.. Portfolio Selection. // The Journal of Finance 7 (1). March 1952. DOI:10.2307/2975974. с. 77–91. | ||
| + | Markowitz, H.M.. The Utility of Wealth. // The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57) LX (2). April 1952. с. 151–158. | ||
| + | Markowitz, H.M.. The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming. // Management Science 3 (3). April 1957. DOI:10.1287/mnsc.3.3.255. с. 255–269. | ||
| + | Markowitz, H.M.. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York, John Wiley & Sons, 1959. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0300013726; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085) | ||
| + | Markowitz, H.M.. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. New York and Basel, Marcel Dekker, 1 October 1979. ISBN 978-082-472-263-0. с. 516. | ||
| + | Markowitz, H.M. and E. van Dijk. Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World. // Financial Analysts Journal 59 (2). March/April 2003. DOI:10.2469/faj.v59.n2.2512. с. 30–44. | ||
| + | Markowitz, H.M.. Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?. // Financial Analysts Journal 61 (5). September/October 2005. с. 17–30. | ||
| + | Markowitz, H.M.. Harry Markowitz: Selected Works. Hackensack, New Jersey, World Scientific, 2009. ISBN 978-981-283-364-8. с. 716. | ||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Риск]] | *[[Риск]] | ||
| Ред 7: | Ред 18: | ||
*[[Диверсификация (Финанси)]] | *[[Диверсификация (Финанси)]] | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
| − | *[] | + | *[http://www.kakvo.org/hari-markovic-amerikanski-ikonomist-nobelov-laureat-prez-1990-g-/biografii-s-h/biografia Хари Марковиц] |
*[] | *[] | ||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
Версия от 20:41, 14 ноември 2012
Хари Макс Марковиц (на английски: Harry Max Markowitz) е американски икономист, удостоен с Нобелова награда за икономика, заедно с Мертън Милър и Уилям Форсайт Шарп (за първи път лауреатите са трима), през 1990 за основополагащия им труд в теорията на икономиката на финансите. Хари Марковиц е роден на 24 август 1927 в Чикаго, Илинойс, САЩ в семейство на евреи (баща — Морис; майка — Милдред).. Учи в родния си град, където завършва и висшето си образование. Като млад има възможността да се учи от множество изявени икономисти: Милтън Фридман, Тялинг Коопманс и други. Публикувани трудове Markowitz, H.M.. Portfolio Selection. // The Journal of Finance 7 (1). March 1952. DOI:10.2307/2975974. с. 77–91. Markowitz, H.M.. The Utility of Wealth. // The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57) LX (2). April 1952. с. 151–158. Markowitz, H.M.. The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming. // Management Science 3 (3). April 1957. DOI:10.1287/mnsc.3.3.255. с. 255–269. Markowitz, H.M.. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York, John Wiley & Sons, 1959. (reprinted by Yale University Press, 1970, ISBN 978-0300013726; 2nd ed. Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-1557861085) Markowitz, H.M.. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. New York and Basel, Marcel Dekker, 1 October 1979. ISBN 978-082-472-263-0. с. 516. Markowitz, H.M. and E. van Dijk. Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World. // Financial Analysts Journal 59 (2). March/April 2003. DOI:10.2469/faj.v59.n2.2512. с. 30–44. Markowitz, H.M.. Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?. // Financial Analysts Journal 61 (5). September/October 2005. с. 17–30. Markowitz, H.M.. Harry Markowitz: Selected Works. Hackensack, New Jersey, World Scientific, 2009. ISBN 978-981-283-364-8. с. 716.
Вижте още
- Риск
- Инвестиционен портфейл
- Уилям Шарп
- Модел на Марковиц
- Наивна диверсификация
- Диверсификация (Финанси)
Източници
Външни препратки
- []
- []
- []
- []
- []