Разлика между версии на „Суап число“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Суап числа== Вальорът на валутните спот позиции (два работни дни след датата на сключва...) |
|||
| (Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | == | + | '''Суап числата се прилагат за всички отворени Spot FX позиции.''' |
| + | ==Същност== | ||
| + | Вальорът на валутните [[спот]] позиции (два работни дни след датата на сключване на сделката), държани към края на работния ден, се прехвърля с нова дата за вальор - първия работен ден след датата на предишния вальор. | ||
| + | Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на суап (положителен или отрицателен). Суап числата се прилагат за всички отворени Spot FX позиции към 22:00ч. българско време (15:00 часа Ню Йорк). | ||
| + | |||
| + | Те се използват при прехвърляне на датата на вальора на валутната позиция и отразяват [[овърнайт лихва]]та за държане на позицията. Позицията се затваря по курса на затваряне и се отваря наново (rollover) на съответния курс за къса или [[дълга позиция]]. | ||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Видове суап]] | *[[Видове суап]] | ||
Текуща версия към 11:50, 4 април 2014
Суап числата се прилагат за всички отворени Spot FX позиции.
Същност
Вальорът на валутните спот позиции (два работни дни след датата на сключване на сделката), държани към края на работния ден, се прехвърля с нова дата за вальор - първия работен ден след датата на предишния вальор.
Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на суап (положителен или отрицателен). Суап числата се прилагат за всички отворени Spot FX позиции към 22:00ч. българско време (15:00 часа Ню Йорк).
Те се използват при прехвърляне на датата на вальора на валутната позиция и отразяват овърнайт лихвата за държане на позицията. Позицията се затваря по курса на затваряне и се отваря наново (rollover) на съответния курс за къса или дълга позиция.
Вижте още
Източници
- Richard Flavell, Swaps and Other Derivatives (The Wiley Finance Series)
- Amir Sadr, Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide (Wiley Finance)
- Moorad Choudhry, The Credit Default Swap Basis (Bloomberg Financial)
- John F. Marshall, Understanding Swaps (Wiley Finance)
- Robert W. Kolb, Futures, Options, and Swaps
- Howard Corb, Interest Rate Swaps and Other Derivatives (Columbia Business School Publishing)