Разлика между версии на „Закон на Борел за големите числа“
(Нова страница: ===Закон на Борел за големите числа=== В закона на Борел за големите числа (на името на [[Емил Б...) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | + | В '''закона на Борел за големите числа''' (на името на Емил Борел) се посочва, че '''ако [[експеримент]]ът се повтаря голям брой пъти, независимо при същите условия, тогава частта от времето, в която всяко специфично събитие се случва приблизително се равнява на вероятността от настъпване на събитието при всеки частен случай; по-големият брой повторения, по-добра тенденция за сближаване.''' | |
| − | + | ==Същност== | |
| + | По-точно, ако Е е въпросното събитие, р вероятността от грешка и Nn(E) броя събитията E случващи се през първите n опити с вероятност 1 | ||
[[image:LLN15.png]] | [[image:LLN15.png]] | ||
Текуща версия към 15:17, 27 февруари 2014
В закона на Борел за големите числа (на името на Емил Борел) се посочва, че ако експериментът се повтаря голям брой пъти, независимо при същите условия, тогава частта от времето, в която всяко специфично събитие се случва приблизително се равнява на вероятността от настъпване на събитието при всеки частен случай; по-големият брой повторения, по-добра тенденция за сближаване.
Същност
По-точно, ако Е е въпросното събитие, р вероятността от грешка и Nn(E) броя събитията E случващи се през първите n опити с вероятност 1
Тази теорема прави строга интуитивната представа за вероятност, както в дългосрочен план относителната честота на настъпването на събитието. Това е частен случай при някои по-общи закони на големите числа в теорията на вероятностите.
Вижте още
- Единен закон за големите числа
- Форми на Закона за големите числа
- Якоб Бернули
- Комбинаторика
- Допускане
- Пиер Симон Лаплас
- Вариационен анализ
- Показатели за средно равнище
- Показатели за разсейване
- Закон на Бернули
- Графика
Източници
- Grimmett, G. R. and Stirzaker, D. R. (1992). Probability and Random Processes, 2nd Edition. Clarendon Press, Oxford.
- Richard Durrett (1995). Probability: Theory and Examples, 2nd Edition. Duxbury Press.
- Martin Jacobsen (1992). Videregående Sandsynlighedsregning (Advanced Probability Theory) 3rd Edition. HCØ-tryk, Copenhagen.
- Loève, Michel (1977). Probability theory 1 (4th ed.). Springer Verlag.
- Newey, Whitney K.; McFadden, Daniel (1994). Large sample estimation and hypothesis testing. Handbook of econometrics, vol.IV, Ch.36. Elsevier Science. pp. 2111–2245.
- Ross, Sheldon (2009). A first course in probability (8th ed.). Prentice Hall press.
- Sen, P. K; Singer, J. M. (1993). Large sample methods in statistics. Chapman & Hall, Inc.