Разлика между версии на „Валд тест“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
| Ред 3: | Ред 3: | ||
==Същност== | ==Същност== | ||
| − | Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. | + | Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. |
| − | : | + | При Валд теста: |
| + | |||
| + | ::Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да приемем или не, се използва Валд статистиката, която за тестовете, които се разглеждат се основава на: | ||
(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено. | (U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено. | ||
| − | Валд | + | Валд тестът, в контекста на проверката на ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел: |
| + | ::Зависима променлива LNQ 101, свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12. За оценката на теста се използват 48 наблюдения за периода. | ||
| − | + | Коефициенти. За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6 | |
А1=0 | А1=0 | ||
А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля. | А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля. | ||
| + | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Абрахам Валд]] | *[[Абрахам Валд]] | ||
Версия от 10:02, 7 август 2013
Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел.
Същност
Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост.
При Валд теста:
- Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да приемем или не, се използва Валд статистиката, която за тестовете, които се разглеждат се основава на:
(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено.
Валд тестът, в контекста на проверката на ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел:
- Зависима променлива LNQ 101, свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12. За оценката на теста се използват 48 наблюдения за периода.
Коефициенти. За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6
А1=0
А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля.
Вижте още
Източници
- Валд тест
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abraham Wald", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews