Валд тест

Снимка на Абрахам Валд, създател на Валд теста

Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел.

Същност

Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. При Валд теста:

• Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да а приемем или не се използва Валд статистиката, която за тестовете, които ще разглеждаме се основава на:

(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено.

Валд тест за проверка ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел със зависима променлива LNQ 101 , свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12.За оценката на теста с аизползвани 48 наблюдения за периода.......

Следва информация за коефициентите.За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6

А1=0

А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля.

Вижте още

• Абрахам Валд
• Управленски школи
• Съдебно решение
• САЩ
• Неопределеност

Източници

• Валд тест
• O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abraham Wald", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews

Външни препратки

• Статистиката като наука
• Забавна физика