Разлика между версии на „Валд тест“
(Нова страница: Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния м...) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел. | + | '''Валд тестът''' служи за '''проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел'''. |
| − | |||
| + | ==Същност== | ||
Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. При Валд теста: | Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. При Валд теста: | ||
| − | Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да а приемем или не се използва Валд статистиката, която за тестовете, които ще разглеждаме се основава на: | + | :*Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да а приемем или не се използва Валд статистиката, която за тестовете, които ще разглеждаме се основава на: |
(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено. | (U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено. | ||
| Ред 23: | Ред 23: | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
*[http://www.referati.org/vald-test/12710/ref Валд тест] | *[http://www.referati.org/vald-test/12710/ref Валд тест] | ||
| + | * O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abraham Wald", ''MacTutor History of Mathematics archive'', University of St Andrews | ||
| + | |||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | |||
| + | *[http://www.kaminata.net/statistikata-kato-nauka-i-praktika-t60123.html Статистиката като наука] | ||
| + | *[http://fizika.books.officelive.com/default.aspx Забавна физика] | ||
| + | |||
| + | [[category:Управленски решения и риск]] | ||
Версия от 09:57, 7 август 2013
Валд тестът служи за проверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел.
Същност
Валд тестът е създаден от Абрахам Валд. Според теста, ограниченията могат да бъдат както линейни, така и нелинейни, като изискването е, ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост. При Валд теста:
- Н0 поставените ограничения са изпълнени. За да а приемем или не се използва Валд статистиката, която за тестовете, които ще разглеждаме се основава на:
(U)-X^2 stat. p-value>0.05Н0 се приема, ограничението е изпълнено.
Валд тест за проверка ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел със зависима променлива LNQ 101 , свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12.За оценката на теста с аизползвани 48 наблюдения за периода.......
Следва информация за коефициентите.За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6
А1=0
А5=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н0 се отхвърля.
Вижте още
Източници
- Валд тест
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abraham Wald", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews