Регресионен анализ - Редакционна история

Detelina Staneva: /* Вижте още */

2014-04-01T12:37:31Z

Вижте още

Detelina Staneva в 18:48, 5 юли 2012

2012-07-05T18:48:31Z

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:42:03Z

Същност

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:40:35Z

Същност

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:40:16Z

Същност

Detelina Staneva: /* Вижте още */

2012-07-05T18:39:08Z

Вижте още

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:38:47Z

Същност

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:34:01Z

Същност

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:33:03Z

Същност

Detelina Staneva: /* Същност */

2012-07-05T18:32:58Z

Същност

@@ Ред 23: / Ред 23: @@
 *[[Видове прогнозиране]]
 *[[GAP анализ]]
 ==Източници==

@@ Ред 1: / Ред 1: @@
 '''Регресионният анализ''' е '''метод за моделиране на формата на зависимост на един резултативен признак Y, от един или няколко фактор признаци X''', наречени още независими променливи. Всички разглеждани признаци трябва да са непрекъснати метрирани. Това е метод, при който ако знем Х можем да предскажем Y с известна грешка.
 ==Същност==
-Ако факторпризнакът е един, говорим за единична регресия. Иначе говорим за множествена регресия.
+Ако факторпризнакът е един, говорим за [[единична регресия]]. Иначе говорим за множествена регресия.
 Регресионният анализ започва с избор на линия на регресия. Да приемем, че нейното аналитично представяне е
 Y = f(X, ) + , където е r+1-мерен вектор, чиито координати са неизвестни параметри на функцията f, а eстохастичната грешка с Е = 0.
 При различните наблюдения имаме реализации на тези случайни величини.
-Наблюденията трябва да са независими и при непроменени условия на експеримента, тогава ако на грешките при различните наблюдения преди да ги измерим гледаме като на случайни величини те трябва да са некорелирани с Е = 0 и D = 2.
+Наблюденията трябва да са независими и при непроменени условия на [[експеримент]]а, тогава ако на грешките при различните наблюдения преди да ги измерим гледаме като на случайни величини те трябва да са некорелирани с Е = 0 и D = 2.
 Ако функцията f е линейна относно неизвестните параметри, но не обезателно линейна относно независимите променливи, говорим за линеен регресионен модел. Иначе моделът се нарича нелинеен.
 Оценката на линията на регресията се прави в клас от функции. И това е онази функция от разглеждания клас, която минимизира средноквадратичната грешка на относно в класа от функции G.
@@ Ред 11: / Ред 11: @@
 MSE(g) = Е( - g())2.
 По тази причина първата задача на регресионния анализ е да се построят най-добри точкови и интервални оценки на параметрите на регресия така, че измежду всички линии с това аналитично представяне при получените оценки на параметрите да имаме най-малка сума от квадратите на грешките.
-По данните от извадката, използвайки метода на най-малките квадрати, правим оценка на
+По данните от извадката, използвайки метода на най-малките квадрати, правим оценка на [[вектор]]а . Ще я означаваме с [[file:jp.png|30px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|200px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|200px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|200px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тяхната [[диаграма]] на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
-вектора . Ще я означаваме с [[file:jp.png|30px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|200px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|200px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|200px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тахната диаграма на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
+Ако тези условия са удовлетворени се прави проверка на хипотезата за статистическата значимост на [[коефициент]]ите в уравнението на регресия.
 Величината  [[file:png3.png|200px]]  се нарича стандартна грешка на модела.
-Може да тестваме повече от една функция f. При всяка от тях ще получаваме различни оценки У колибка. Най-добър модел за съответните данни ни дава тази линия, за която сумата от квадратите на отклоненията на фактическите (измерените) значения на резултативната величина Y от техните оценки Уi колибка е минимална. Т.е. моделът с най-малка стандартна грешка е най-подходящ за нашите данни.
+Може да тестваме повече от една функция f. При всяка от тях ще получаваме различни оценки У колибка. Най-добър [[модел]] за съответните данни ни дава тази линия, за която сумата от квадратите на отклоненията на фактическите (измерените) значения на резултативната величина Y от техните оценки Уi колибка е минимална. Т.е. моделът с най-малка стандартна грешка е най-подходящ за нашите данни.
-След намирането на уравнението на регресия можем да получим най-добра оценка за Y по зададено значение на X. Този анализ не се отчита, че изменението на разглежданите величини може да се дължи на външни, невключени в модела признаци, но измерва силата на зависимост между включените в модела фактори.
+След намирането на уравнението на регресия можем да получим най-добра оценка за Y по зададено значение на X. Този анализ не се отчита, че изменението на разглежданите величини може да се дължи на външни, невключени в модела признаци, но измерва силата на зависимост между включените в модела [[фактор]]и.
 ==Вижте още==

@@ Ред 17: / Ред 17: @@
 Може да тестваме повече от една функция f. При всяка от тях ще получаваме различни оценки У колибка. Най-добър модел за съответните данни ни дава тази линия, за която сумата от квадратите на отклоненията на фактическите (измерените) значения на резултативната величина Y от техните оценки Уi колибка е минимална. Т.е. моделът с най-малка стандартна грешка е най-подходящ за нашите данни.
 След намирането на уравнението на регресия можем да получим най-добра оценка за Y по зададено значение на X. Този анализ не се отчита, че изменението на разглежданите величини може да се дължи на външни, невключени в модела признаци, но измерва силата на зависимост между включените в модела фактори.
 ==Вижте още==

@@ Ред 12: / Ред 12: @@
 По тази причина първата задача на регресионния анализ е да се построят най-добри точкови и интервални оценки на параметрите на регресия така, че измежду всички линии с това аналитично представяне при получените оценки на параметрите да имаме най-малка сума от квадратите на грешките.
 По данните от извадката, използвайки метода на най-малките квадрати, правим оценка на
-вектора . Ще я означаваме с [[file:jp.png|30px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|200px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|2000px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|200px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тахната диаграма на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
+вектора . Ще я означаваме с [[file:jp.png|30px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|200px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|200px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|200px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тахната диаграма на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
 Ако тези условия са удовлетворени се прави проверка на хипотезата за статистическата значимост на коефициентите в уравнението на регресия.
 Величината  [[file:png3.png|200px]]  се нарича стандартна грешка на модела.

@@ Ред 12: / Ред 12: @@
 По тази причина първата задача на регресионния анализ е да се построят най-добри точкови и интервални оценки на параметрите на регресия така, че измежду всички линии с това аналитично представяне при получените оценки на параметрите да имаме най-малка сума от квадратите на грешките.
 По данните от извадката, използвайки метода на най-малките квадрати, правим оценка на
-вектора . Ще я означаваме с [[file:jp.png|20px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|120px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|120px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|120px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тахната диаграма на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
+вектора . Ще я означаваме с [[file:jp.png|30px]] . Тя е такава, че да минимизира [[file:png.png|200px]] Намира се като решим относно , следната система [[file:png1.png|2000px]] наречена система нормални уравнения. От полученото уравнение на регресия пресмятаме оценки на стойностите на зависимата променлива. Тези оценки ще означаваме с  Y (с колибка), т.е. [[file:png2.png|200px]] След като се определят оценките на параметрите в избрания модел се прави анализ на остатъците. Това става най-бързо от тахната диаграма на разсейване. По-точно проверява се дали отклоненията на фактическите стойности от техните оценки имат случаен характер. Дали тези остатъци са еднакво разпределени. Дали имат равни дисперсии. С някои от критериите за съгласие се проверява дали разпределението им е нормално. Проверява се хипотезата за липса на корелация в остатъчния компонент.
 Ако тези условия са удовлетворени се прави проверка на хипотезата за статистическата значимост на коефициентите в уравнението на регресия.
-Величината  [[file:png3.png|120px]]  се нарича стандартна грешка на модела.
+Величината  [[file:png3.png|200px]]  се нарича стандартна грешка на модела.
 Може да тестваме повече от една функция f. При всяка от тях ще получаваме различни оценки У колибка. Най-добър модел за съответните данни ни дава тази линия, за която сумата от квадратите на отклоненията на фактическите (измерените) значения на резултативната величина Y от техните оценки Уi колибка е минимална. Т.е. моделът с най-малка стандартна грешка е най-подходящ за нашите данни.
 След намирането на уравнението на регресия можем да получим най-добра оценка за Y по зададено значение на X. Този анализ не се отчита, че изменението на разглежданите величини може да се дължи на външни, невключени в модела признаци, но измерва силата на зависимост между включените в модела фактори.

@@ Ред 31: / Ред 31: @@
 *[[Управление]]
 *[[МИБ Речник]]
 ==Източници==
 *Георги Димитров Мишев, Валентин Димитров Гоев	Статистически анализ на времеви редове