Критерий на Кели - Редакционна история

Detelina Staneva в 13:01, 18 март 2014

2014-03-18T13:01:30Z

Detelina Staneva в 12:58, 18 март 2014

2014-03-18T12:58:44Z

Detelina Staneva: /* Възникване на критерия */

2012-06-18T17:40:07Z

Възникване на критерия

Detelina Staneva в 17:39, 18 юни 2012

2012-06-18T17:39:29Z

Detelina Staneva: /* Външни препратки */

2012-04-01T21:12:56Z

Външни препратки

Detelina Staneva в 21:12, 1 април 2012

2012-04-01T21:12:10Z

Detelina Staneva: /* Доказателство */

2012-04-01T21:02:54Z

Доказателство

Detelina Staneva: /* Доказателство */

2012-04-01T21:02:24Z

Доказателство

Detelina Staneva в 21:00, 1 април 2012

2012-04-01T21:00:06Z

Detelina Staneva в 20:59, 1 април 2012

2012-04-01T20:59:29Z

@@ Ред 19: / Ред 19: @@
 q - вероятността за загуба, която е 1-p
 ===Възникване===
@@ Ред 26: / Ред 24: @@
 [[теория на вероятностите|теорията на вероятностите]] критерият на Келие формула, която се използва за определяне на оптималния размер на серия от залози. Тя е описана от Дж.Л.Кели – младши през 1956г. Като част от труда му : Bell System Technical journal. Едуард Торп демонстрира практическото приложение на формулата през 1961г. Адресирано към Американското математическо общество, а по-късно и упоменато в книгите му : Beat the Dealer (отнасяща се за хазарта) и Beat the Market (написана заедно с Шийн Касауф, отнасяща се за инвестирането).
 ==Причини да залагате по-малко от Кели==
@@ Ред 68: / Ред 34: @@
 Едно от най-нереалистичните допускания на Кели е, че богатството е едновременно [[цел]]та и крайния предел на това, което можеш да заложиш. Повечето хора не биха могли да заложат цялото си богатство, например: незаконно е да залагаш себе си ( човешкия [[капитал]]),т.е. не може да се продаваш в робство. От друга страна, хората могат да залагат пари, които дори не притежават – чрез вземане на [[заем]]. Човек, на който му е позволено да залага повече състояние, отколкото притежава може да избере да залага повече от Кели. Докато някой, който му е позволено да залага доста по-малко от собственото му състояние е принуден да залага по-малко от Кели.
-==Ефективност==
+==Ефективност и приложение==
 Тази система се основава на чистата [[математика]].Въпреки това, някои хора може да постави под съмнение, дали това математика, първоначално разработени за телефони всъщност е ефективна в арени на фондовия [[пазар]] или хазарт.
@@ Ред 74: / Ред 40: @@
 Чрез симулираната растеж на дадена сметка, на базата на чистата [[математика]], [[диаграма]] на собствения капитал може да се демонстрира [[ефективност]]та на тази система.С други думи, двете [[променлива|променливи]] трябва да бъдат въведени правилно, и трябва да се приеме, че инвеститорът е в състояние да поддържат такива характеристики.
-[[ Image: Kelly’s_Criterion1.jpg | thumb | left | alt=Efektivnost na Kriteriq na keli. | Ефективност на Критерия на Кели]]
+[[ Image: Kelly’s_Criterion1.jpg | thumb | right|400px| alt=Efektivnost na Kriteriq na keli. | Ефективност на Критерия на Кели]]
 Тук виждаме активността на 50 симулирани сметки за [[търговия]] означени с крива на [[счетоводен баланс|баланс]]а. Средният печеливш резултат и същия като средния негативен резултат. Хората са в състояние да печелят в 60% от времето. Критерият на Кели им казва да разпределят 19% от техния капитал във всяка позиция (давайки им пет позиции). Резултатът е положително развитие в дългосрочен период за всички участницил. Най-голяма възвръщаемост е 140% (стартово 100 и достигнати 240), повече от 453 тика, показващи времето между сделките или резултатите от системата за [[търговия]].
 Ако една игра има шанс за печалба 60% (p=0.60, q=0.40), но залагащия получи 1 към 1 коефициент на печелившия залог (b=1), тогава той трябва да заложи 20% от сумата на всяка възможност (f* = 0.20), за да максимизира дългосрочния растеж на заложените си пари.

@@ Ред 2: / Ред 2: @@
 '''Критерият на Кели''' носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Идеята на критерия на Кели – '''определяне точната сума която може да се заложи за съответната среща след като сме определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза'''.
 ==Същност==
@@ Ред 42: / Ред 19: @@
 q - вероятността за загуба, която е 1-p
 == Доказателство ==
@@ Ред 83: / Ред 68: @@
 Едно от най-нереалистичните допускания на Кели е, че богатството е едновременно [[цел]]та и крайния предел на това, което можеш да заложиш. Повечето хора не биха могли да заложат цялото си богатство, например: незаконно е да залагаш себе си ( човешкия [[капитал]]),т.е. не може да се продаваш в робство. От друга страна, хората могат да залагат пари, които дори не притежават – чрез вземане на [[заем]]. Човек, на който му е позволено да залага повече състояние, отколкото притежава може да избере да залага повече от Кели. Докато някой, който му е позволено да залага доста по-малко от собственото му състояние е принуден да залага по-малко от Кели.
-==Ефективност на критерия==
+==Ефективност==
 Тази система се основава на чистата [[математика]].Въпреки това, някои хора може да постави под съмнение, дали това математика, първоначално разработени за телефони всъщност е ефективна в арени на фондовия [[пазар]] или хазарт.
@@ Ред 94: / Ред 78: @@
 Тук виждаме активността на 50 симулирани сметки за [[търговия]] означени с крива на [[счетоводен баланс|баланс]]а. Средният печеливш резултат и същия като средния негативен резултат. Хората са в състояние да печелят в 60% от времето. Критерият на Кели им казва да разпределят 19% от техния капитал във всяка позиция (давайки им пет позиции). Резултатът е положително развитие в дългосрочен период за всички участницил. Най-голяма възвръщаемост е 140% (стартово 100 и достигнати 240), повече от 453 тика, показващи времето между сделките или резултатите от системата за [[търговия]].
-==Приложение на критерия==
+==Приложение==
 Ако една игра има шанс за печалба 60% (p=0.60, q=0.40), но залагащия получи 1 към 1 коефициент на печелившия залог (b=1), тогава той трябва да заложи 20% от сумата на всяка възможност (f* = 0.20), за да максимизира дългосрочния растеж на заложените си пари.
@@ Ред 109: / Ред 93: @@
 ==Вижте още==
+*[[Компоненти на Критерий на Кели]]
-*[[Хазарт]]
+*[[Метод Делфи]]
-*[[Собствен капитал]]
+*[[Риск]]
-*[[Сделка]]
+*[[Допускане]]
-*[[Рулетка]]
+*[[Дърво на решенията]]
 ==Източници==

@@ Ред 5: / Ред 5: @@
 ==Възникване на критерия==
-Джон Кели, който работел за AT&T's Bell Laboratory, създава '''критерия на Кели''', за да помогне на AT&T с техния проект за предаване на телефонен сигнал на големи разстояния. Скоро, след публикуването на този [[метод]], комисията по хазарта му обръща внимание и разбира потенцияла на [[оптимизация|оптимална]] [[система]] за конни надбягвания. Това е направило възможно комарджиите да максимизират величината на парите си за дългосрочен период от време. Сега системата се ползва от много хора, като основна система за Money Management, не само за хазарт, но и за инвестиране.
+Джон Кели, който работел за AT&T's Bell Laboratory, създава критерия на Кели, за да помогне на AT&T с техния проект за предаване на телефонен сигнал на големи разстояния. Скоро, след публикуването на този [[метод]], комисията по хазарта му обръща внимание и разбира потенцияла на [[оптимизация|оптимална]] [[система]] за конни надбягвания. Това е направило възможно комарджиите да максимизират величината на парите си за дългосрочен период от време. Сега системата се ползва от много хора, като основна система за Money Management, не само за хазарт, но и за инвестиране.
-[[теория на вероятностите|теорията на вероятностите]]'''критерият на Кели'''е формула, която се използва за определяне на оптималния размер на серия от залози. Тя е описана от Дж.Л.Кели – младши през 1956г. Като част от труда му : Bell System Technical journal. Едуард Торп демонстрира практическото приложение на формулата през 1961г. Адресирано към Американското математическо общество, а по-късно и упоменато в книгите му : Beat the Dealer (отнасяща се за хазарта) и Beat the Market (написана заедно с Шийн Касауф, отнасяща се за инвестирането).
+[[теория на вероятностите|теорията на вероятностите]] критерият на Келие формула, която се използва за определяне на оптималния размер на серия от залози. Тя е описана от Дж.Л.Кели – младши през 1956г. Като част от труда му : Bell System Technical journal. Едуард Торп демонстрира практическото приложение на формулата през 1961г. Адресирано към Американското математическо общество, а по-късно и упоменато в книгите му : Beat the Dealer (отнасяща се за хазарта) и Beat the Market (написана заедно с Шийн Касауф, отнасяща се за инвестирането).
 ==Основни компоненти==

@@ Ред 92: / Ред 92: @@
 [[ Image: Kelly’s_Criterion1.jpg | thumb | left | alt=Efektivnost na Kriteriq na keli. | Ефективност на Критерия на Кели]]
-Тук виждаме активността на 50 симулирани сметки за [[търговия]] означени с крива на [[баланс]]а. Средният печеливш резултат и същия като средния негативен резултат. Хората са в състояние да печелят в 60% от времето. Критерият на Кели им казва да разпределят 19% от техния капитал във всяка позиция (давайки им пет позиции). Резултатът е положително развитие в дългосрочен период за всички участницил. Най-голяма възвръщаемост е 140% (стартово 100 и достигнати 240), повече от 453 тика, показващи времето между сделките или резултатите от системата за [[търговия]].
+Тук виждаме активността на 50 симулирани сметки за [[търговия]] означени с крива на [[счетоводен баланс|баланс]]а. Средният печеливш резултат и същия като средния негативен резултат. Хората са в състояние да печелят в 60% от времето. Критерият на Кели им казва да разпределят 19% от техния капитал във всяка позиция (давайки им пет позиции). Резултатът е положително развитие в дългосрочен период за всички участницил. Най-голяма възвръщаемост е 140% (стартово 100 и достигнати 240), повече от 453 тика, показващи времето между сделките или резултатите от системата за [[търговия]].
 ==Приложение на критерия==

@@ Ред 125: / Ред 125: @@
 ==Външни препратки==
-*[ttp://www.bet2s.com/gledna-tochka/strategii/kriterij-na-keli Възникване на критерия]
+*[http://www.bet2s.com/gledna-tochka/strategii/kriterij-na-keli Възникване на критерия]
 *[http://futbolniprognozi.com/kriterii-na-keli  Същност и доказателство ]
 *[http://www.finance5.bg/literature/6.html   Ефективност на критерия]
 [[category:Управленски решения и риск]]

@@ Ред 70: / Ред 70: @@
 Това илюстрира, че Кели има както детерминистичен, така и стохастичен компонент. Ако знаеш K и N и трябва да избереш постоянно съотношение на парите си, които залагаш всеки път, ще приключиш с най-много пари ако залагаш:
-&nbsp;[[image:10.png]]
+&nbsp;[[image:1222.png]]
 всеки път. Това е валидно без значение дали N е голямо или малко число. Частта с “дългия период” при Кели е необходима, защото не знаем K предварително, и когато N нараства, K ще достигне pN. Някой, който залага повече от Кели би се справил по-добре ако K&gt;pN за кратко време. Друг, който залага по-малко от Кели ще се справи по-добре при K.

← По-стара версия		Версия от 21:00, 1 април 2012
Ред 1:		Ред 1:
−	[[ Image: jk.~~jpg~~ \| thumb \| right \| alt=Djon L. Keli. \|Джон Л. Кели]]	+	[[ Image: jk.png \| thumb \| right \| alt=Djon L. Keli. \|Джон Л. Кели]]

	'''Критерият на Кели''' носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Идеята на критерия на Кели – '''определяне точната сума която може да се заложи за съответната среща след като сме определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза'''.		'''Критерият на Кели''' носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Идеята на критерия на Кели – '''определяне точната сума която може да се заложи за съответната среща след като сме определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза'''.

← По-стара версия		Версия от 20:59, 1 април 2012
Ред 1:		Ред 1:
−	[[ Image: ~~Kelly’s_Criterion2~~.jpg \| thumb \| right \| alt=Djon L. Keli. \|Джон Л. Кели]]	+	[[ Image: jk.jpg \| thumb \| right \| alt=Djon L. Keli. \|Джон Л. Кели]]

	'''Критерият на Кели''' носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Идеята на критерия на Кели – '''определяне точната сума която може да се заложи за съответната среща след като сме определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза'''.		'''Критерият на Кели''' носи името си от Джон Л. Кели, американец, който е открил теорията и формулата. Идеята на критерия на Кели – '''определяне точната сума която може да се заложи за съответната среща след като сме определили максимално точно вероятността за достигане на точната прогноза'''.