Преглед на кода на Стохастична апроксимация

'''Стохастичната апроксимация (СА)''' (на английски: Stochastic approximation) е '''част от алгоритмите на Стохастичната оптимизация''', опитваща се да намери центъра или края на функции, които не могат да се изчислят директно, а може само чрез наблюдение да се предположи възможното изчисление. Първите подобни алгоритми от този вид са тези на Робинс-Монро и Кийфър-Уоилфовитц. Тези алгоритми са все още в експериментална фаза.

==Същност==
Стохастичните оптимизационни методи са оптимизационни алгоритми, които включват вероятностни елементи или в проблемната информация, или в самите алгоритми, или и в двете неща. Тяхната концепция контрастира с [[детерминистичните оптимизационни методи]], където стойностите на [[функциите]] се предполага, че са точни числа и изчисленията са напълно  определени от възможните стойности.

Обширна теоретична литература е нараснал около тези алгоритми, относно [[условията за конвергенция]], [[степента на конвергенция]], [[многовариантността]], избор на размерът на стъпката, възможни модели за шум и много други. Тези методи се прилагат и в [[теория на управлението]], когато искаме да оптимизираме нашите функции. В този случай размерът на стъпката не трябва да клони към нула, а трябва да се подбира така, че да задоволява нашите нужди.

Йохан Мазрелиз и Дъглас Мартин са първите използвали стохастична апроксимация през 1975, когато са се занимавали с линейна оценка.

==Вижте още==

*[[Алгоритъм на Робинс-Монро]]
*[[Алгоритъм на Кийфър-Уоловиц]]
*[[Бейсова вероятност]]
*[[Статистика]]
*[[Извадков метод]]

==Източници==

* Робинсън и Монро, „Летописи на математическата статистика” 1951г. 
* Мазрелиз и Мартин, „Линейна оценка чрез стохастична апроксимация” 1975г.
*Надежда Николаевна Бек, Дмитрий И. Голенко, Статистические методы оптимизации в экономических исследованиях
*Мишев, Георги. Цветков, Стоян. Статистика за икономисти. София, Денеб-Консулт, 1995г.

==Външни препратки==

*[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_approximation Стохастична оптимизация]
*[http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/csa/node52.html Стохастична оптимизация - ключови понятия]
*[http://www.socr.ucla.edu/ Онлайн ресурс за статистически пресмятания (УКЛА)]
*[http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook Статистическа електронна книга (Ebook)]
*[http://stats.oecd.org/Index.aspx Статистика (OECD)]
*[http://www.statsci.org/ Сайт за Статистическа наука (Мелбълнски университет)]

[[category:Статистика]][[category:Моделиране и прогнозиране в управлението]]